信用债盘前提示：债市弱势震荡，地产债多数上涨

财联社9月20日讯（编辑 刘海）信用债弱势震荡，信用各期限收益率多数上行，债盘Wind数据显示，前提前一日银行间及交易所信用债（企业债、示债市弱势震上涨公司债、荡地多数中票、产债短融、信用定向工具）共成交1354只，债盘总成交金额1026.93亿元。前提其中477只信用债上涨，示债市弱势震上涨93只信用债持平，荡地多数750只信用债下跌。产债

地产债多数上涨，信用“21番雅01”涨超15%，债盘“21龙控01”、前提“21融创01”涨近10%，“20融创02”、“21碧地01”涨超6%，“20龙控04”、“21滨房01”涨超4%；“21碧地04”跌超43%，“20金科03”跌超5%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率上行1.11个基点报2.0851%；3年期收益率上行0.05个基点报2.5878%；5年期收益率上行0.21个基点报2.9547%。AA+级中短期票据中，1年期收益率上行1.12个基点报2.2128%；3年期收益率下行0.95个基点报2.7563%；5年期收益率上行0.21个基点报3.1783%。AA级中短期票据中，1年期收益率上行1.12个基点报2.2928%；3年期收益率上行0.05个基点报2.9363%；5年期收益率上行0.21个基点报3.6683%。

从剩余期限分布来看，1年期以内信用债成交金额居首，共成交509只，总金额为473.07亿元。此外，1-3年期共成交569只，总成交金额为367.07亿元；3-5年期共成交240只，总成交金额为161.35亿元；5年期以上共成交36只，总成交金额为25.44亿元。从评级分布来看，AAA级信用债成交金额居首，共成交484只，总金额为297.69亿元。此外，AA+级信用债共成交184只，总成交金额为90.31亿元；AA级信用债共成交81只，总成交金额为33.73亿元；A-1级信用债共成交6只，总成交金额为2.15亿元；AA-级信用债共成交4只，总成交金额为0.07亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中，1年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄0.39个基点至19BP；AA+级信用利差收窄0.38个基点至31.77BP；AA级信用利差收窄0.38个基点至39.77BP。3年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄0.34个基点至23.71BP；AA+级信用利差收窄1.34个基点至40.56BP；AA级信用利差收窄0.34个基点至58.56BP。5年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔0.78个基点至40.89BP；AA+级信用利差走阔0.78个基点至63.25BP；AA级信用利差走阔0.78个基点至112.25BP。

9月19日成交活跃券：“22中化股SCP015”、“21电网SCP037”、“22越秀集团SCP011”、“22越秀集团SCP014”、“21电网CP017”成交额位列前五，分别为19.28亿元、11.3亿元、8亿元、8亿元、7.51亿元。

9月19日涨幅超2%的信用债前三：“21腾越建筑MTN001”、“20豫园商城MTN001”、“21番雅01”涨幅位居前三，分别涨47.14%、41.93%、15.38%，分别成交1239万元、2694.47万元、7.5万元。

高收益债：共69只收益率高于15%的信用债有成交，其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龙控05”收益率位列前三，分别为17234.92%、3662.69%、1690.8%，三只债分别成交136.92万元、166.73万元、259.79万元。共58只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“16渤水产”、“20新控04”、“20万达01”收益率位列前三，分别为14.62%、14.46%、14.29%，三只债分别成交314.92万元、48.3万元、192.18万元。

城投债：各期限城投债收益率较上日多数上行。其中，AAA级城投债中，1年期收益率下行0.39个基点报2.0443%；3年期收益率上行1.31个基点报2.5924%；5年期收益率下行0.29个基点报2.9762%。AA+级城投债中，1年期收益率上行0.61个基点报2.1607%；3年期收益率上行1.3个基点报2.7217%；5年期收益率下行0.3个基点报3.1664%。AA级城投债中，1年期收益率上行0.61个基点报2.2407%；3年期收益率上行0.3个基点报2.8467%；5年期收益率下行0.3个基点报3.3814%。

美元债：久期财经数据显示，中资美元债高收益回报指数大幅下行，地产板块收益率下行477bps，产业板块收益率下行117bps。成都交子金控CHDUIN 2.6 04/12/26 领涨，上涨3.250pt至95.200。

表示，央行重启14天逆回购主要为了维护跨季基金面平稳，属于常规操作，无需过度解读。9月下旬资金面波动将加大并可能继续收敛，这给短端利率品种带来压力。

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